🤖 AI交易账户周度系统迭代报告 2026-W38

📌 执行摘要

赚钱效应目标：先保证所有影子持仓均可被真实行情评分并退出，再用已完成买卖闭环评价收益；通知降噪继续只读验证。

影子实时证据：W38影子退出审计1454条，611条评分覆盖，4次sell_signal全部真实执行。当前实盘策略影子与Champion均2286.77元（+14.34%），Scanning 2010.28元（+0.51%），Conservative 1996.43元（-0.18%），Data-Heavy 1960.94元（-1.95%），Aggressive 1838.44元（-8.08%）。42条scan_not_covered全部来自Data-Heavy的标普油气ETF富国（513350）；本轮已修复并验证现有两个Data-Heavy持仓均可进入因子评分。

🤝 账户主人意见核查

观点与客观成交分层保存；意见仅作为待检验输入，不会自动改交易参数。

• 本周没有已提交的人工意见核查结果。

🧩 Kanban任务推进

本周更新 20 个未闭环任务，新增 3 个功能点任务。

状态变化

• W27: 激进组512760持仓时间上限+未盈利→review卖出 [mark_done] — 持仓时间review与退出审计已落地，W38已有真实卖出闭环；不以强制时间卖出制造结果。
• account_operating_model · modify_shadow_config [mark_done] — Scanning阈值65持续生效并首次形成2次卖出，配置变更已完成，不继续放宽。
• 票据降噪：同方向同主题重复买入信号合并为一条执行建议 [validating] — 主题合并和每日预算已降噪，但剩余票据仍全部超时。
• W33验证单标的每日1张基础票据预算 [validating] — 单标的预算抑制16次但确认率仍为0%，继续区分可达与未执行。
• execution_count · modify_account_workflow [validating] — 每日基础预算运行正常，但0成交，不能把减少票据等同于赚钱效应。
• account_operating_model · modify_shadow_experiment [mark_done] — review到卖出的退出链已被真实交易验证。
• W37验证高风险环境影子卖出链路修复 [mark_done] — 高风险环境不再阻断卖出，W38四次真实卖出均成功。
• ai_human_interaction · modify_shadow_experiment [keep_observing] — Top-1五日平均收益改善，但盈利率低0.7个百分点，未满足双不劣。
• W37日级Top-1票据预算离线反事实验证 [keep_observing] — 五日盈利率未双不劣，不能上线真实日级Top-1。
• execution_count · modify_shadow_experiment [keep_observing] — 离线工具已实现，但五日盈利率门槛仍未满足。
• W38验证影子持仓评分覆盖与卖出漏斗闭环 [auto_applied] — Data-Heavy仍有42条未覆盖，定位并修复因子模型原始行情断点。
• account_operating_model · gpt_implemented_change [auto_applied] — 上一版补采遗漏主评分存在但原始快照缺失的因子持仓，本轮已补齐。
• ai_human_interaction · gpt_implemented_change [mark_done] — 离线Top-1工具、成熟期守门和产物均已完成；真实规则由观察任务承接。
• data_dimensions · gpt_implemented_change [auto_applied] — 补采机制有真实剩余断点，已修复因子模型原始行情依赖。
• execution_count · gpt_implemented_change [mark_done] — 每日Top-1离线反事实已实现、重跑并接入周度上下文。
• execution_quality · gpt_implemented_change [auto_applied] — 新增因子原始行情覆盖测试，防止Data-Heavy再次静默漏评。
• free_iteration · gpt_implemented_change [mark_done] — 高风险卖出、买入阻止、Top-1成熟期、普通与因子影子补采均有回归验证。
• 保守影子首个亏损闭环的新闻加减分归因回放 [keep_observing] — W38新增卖出但尚未完成逐笔闭环新闻贡献归因，不据少量样本改权重。
• 保守阈值候选晋级门槛：至少3个完整闭环再决策 [keep_observing] — Conservative仍只有1个完整闭环，未达到3个闭环晋级门槛。
• opportunity_cost · modify_report_design [keep_observing] — Top-1五日平均收益改善但盈利率略低，只作反事实。

新增任务

• W39验证Data-Heavy因子持仓原始行情覆盖归零 [shadow_validate] — 本轮修复尚无修复后的完整真实交易周审计。
• W39对4次影子卖出做已实现收益与持有期归因 [shadow_validate] — 账户收益评估必须基于已完成一买一卖，不能用浮盈替代。
• W39继续验证日级Top-1通知预算双不劣门槛 [shadow_validate] — 当前平均收益改善但盈利率低0.7个百分点。

🏆 影子账户对比

⌛ 已失效待清理票据

已过15分钟人工确认窗口，不再视为可执行机会；SQLite 状态仍由既有 guard/下次扫描取消。

本周报生成时无已失效待清理票据。

⚡ 已自动执行的系统改动

• ➖ [strategy_logic] 无需改动: 维持当前机制
• ➖ [execution_frequency] 无需改动: 维持当前机制
• ➖ [execution_count] 无需改动: 维持当前机制
• ✅ [data_dimensions] GPT-5.5自主实施改动已记录: ai_trading/shadow_engine.py — 修复因子影子持仓在主评分存在但原始行情缺失时不补采、导致退出漏评的问题。 · 文件: /root/.hermes/scripts/ai_trading/shadow_engine.py, /root/.hermes/data/ai-trading/iteration_tasks/verify_shadow_exit_regressions.py · 验证: 4/4 regression tests passed; Data-Heavy持仓卫星ETF永赢（159206）与标普油气ETF富国（513350）均进入因子评分，missing=[]
• ➖ [position_sizing] 无需改动: 维持当前机制
• ✅ [execution_quality] GPT-5.5自主实施改动已记录: shadow_exit_regressions — 新增因子影子原始行情覆盖回归 · 文件: /root/.hermes/scripts/ai_trading/shadow_engine.py, /root/.hermes/data/ai-trading/iteration_tasks/verify_shadow_exit_regressions.py · 验证: 4/4 regression tests passed; Data-Heavy持仓卫星ETF永赢（159206）与标普油气ETF富国（513350）均进入因子评分，missing=[]
• ➖ [opportunity_cost] 无需改动: 维持当前机制
• ➖ [ai_human_interaction] 无需改动: 维持当前机制
• ✅ [account_operating_model] 影子实验设计改动已记录: w39_realized_exit_attribution — 逐笔配对并计算扣费后已实现收益
• ✅ [free_iteration] GPT-5.5自主实施改动已记录: factor_shadow_raw_quote_coverage — 分离评分覆盖与原始行情覆盖验证 · 文件: /root/.hermes/scripts/ai_trading/shadow_engine.py, /root/.hermes/data/ai-trading/iteration_tasks/verify_shadow_exit_regressions.py · 验证: 4/4 regression tests passed; Data-Heavy持仓卫星ETF永赢（159206）与标普油气ETF富国（513350）均进入因子评分，missing=[]

📋 Champion 晋级判定

• ✅ 策略描述已更新至 strategy-v1.0.1

当前实盘策略影子与Champion相同；其他候选不满足连续3周已实现收益、回撤和交易次数门槛。

📊 回测 — shadow-aggressive

📊 回测 — shadow-data-heavy

📊 回测 — shadow-scanning

📊 回测 — shadow-actual-strategy-v1-0-1

📊 回测 — shadow-champion

📊 回测 — shadow-conservative

🧠 策略逻辑迭代

• 新增卖出尚未逐笔配对收益。

⏱️ 执行频率迭代

• sell_signal=4且全部执行。

🔢 执行次数迭代

• 真实票据0/10；五日盈利率差-0.7个百分点。

📊 数据维度迭代

• 42条漏评全部来自标普油气ETF富国（513350）。

⚖️ 仓位管理迭代

• 领先账户收益仍包含大量未平仓浮盈。

🎯 执行质量迭代

• sell_errors=0；真实fill_rate=0%。

🔍 机会成本迭代

• 降噪80.2%；盈利率差-0.7个百分点。

🤝 AI-用户交互链路迭代

• executed=0、confirmed_timeout=10；微信回执不可取得。

🏗️ 账户运行方式与设计迭代

• 四次影子卖出全部执行。

💡 自由迭代（GPT自主提案）

• 标普油气ETF富国（513350）主评分可见但原始快照缺失。